— Расскажите, пожалуйста, какие системы находятся в ведении
вашего ЦК?
Центр компетенций Развития риск систем работает с широким спектром
автоматизированных систем, направленных на выявление и оценку различных рисков,
ассоциируемых с продуктами и с деятельностью подразделений Сбербанка.
Центр компетенций состоит из трех отделов:
1. Отдел Развития Систем Управления Кредитными и Операционными
Рисками
В ведении специалистов отдела находятся несколько ключевых
систем.
«АМРЛиРТ» (Автоматические Модули Расчёта Лимитов и Рейтингов) —
АС, позволяющая бесперебойно работать кредитным и многим другим подразделениям Банка. Речь идет
о выдаче кредитов, мониторинге договоров, расчёте резервов и лимитов. АС «АМРЛиРТ» —
это 60 тысяч пользователей, 250 различных моделей расчета, миллион расчетов за год в режиме
работы 24×7, 7000 пользователей IS QRIC в России и 3000 за рубежом.
Еще одна важная система — «Контроль Качества
Андеррайтинга», которая полностью разработана сотрудниками нашего Центра компетенций. Нам
удалось выстроить производственный процесс, в котором все вовлеченные подразделения работали
как одна команда. И это дало положительные результаты — система была внедрена в промышленную
эксплуатацию в декабре 2015 года и показывает хорошие результаты.
В этом году мы планируем сдать в эксплуатацию
систему «RAROC» (risk adjusted return on capital) по расчету рентабельности
новой сделки, фактической и прогнозной на несколько временных точек в будущее.
2. Отдел Систем Управления Рисками Группы
Важная задача нашего Центра компетенций — создание в 2СберТехе"
полнофункциональной экспертизы по развитию платформ мировых лидеров в области решений по бизнес-аналитике
(SAS Institute) и управлению активами и пассивами Банка (OneSumX ALM, Wolters
Kluwer).
Проекты развития АС на платформе SAS полностью выполняются
ресурсами нашего ЦК. В декабре 2015 года между СБТ и SAS было подписано партнерское
соглашение, которое позволяет системно развивать экспертизу сотрудников, исследовать новейшие
инновационные технологии и применять их для улучшения функциональности и производительности
решений SAS, используемых в Банке.
На 2016 год запланирована реализация модулей управления портфелем
ценных бумаг и единого хранилища данных Казначейства. В соответствии с согласованной
схемой развития ALM — платформы «Инсорсинг + Совместная разработка» в текущем
году ЦК собирается качественно расширить экспертизу по платформе для предоставления
бизнесу полнофункционального набора сервисов развития и поддержки ALM — платформы.
3. Отдел Систем Управления Рисками на Финансовых Рынках
Это самый крупный отдел Центра компетенций Развития риск систем. В 2016
году завершается успешно реализованная программа Автоматизации Систем Управления Рисками на Финансовых
Рынках (АСУР ФР), в рамках которой с нуля было создано больше 10 АС, дающих
Банку возможность контролировать риски по операциям, совершаемым на финансовых рынках. Это
управление кредитными и рыночными рисками, расчет VaR (Value—at—Risk), благодаря
которому Банк может существенно уменьшить размер резервов и проверка рыночности сделок,
позволяющая выявить нерыночные сделки и оперативно отреагировать на них.
Специфика АСУР ФР заключается в сложности предметной области.
Мы рассчитываем почти дюжину показателей по более чем 30 видам финансовых
инструментов. От простых спотовых сделок с акциями и облигациями, до экзотических
деривативов: барьерных опционов, фьючерсов и кванто—свопов. Задача усложняется тем, что
алгоритмы и технологии расчета показателей для разных финансовых инструментов могут радикально
отличаться друг от друга. В некоторых системах очень важно максимально быстро обработать
индивидуальные сделки, например, при проверке рыночности сделок. Для реализации таких систем мы используем
нереляционные базы данных, кэширование и предварительные расчеты. В других системах
массивные вычисления нужно эффективно распараллелить на несколько серверов по методу Монте—Карло
с сотнями тысяч симуляций по портфелю из нескольких сотен облигаций. Здесь мы используем
различные грид-решения.
С момента создания отдела, а именно с 2012 года,
разработка ведется с использованием подхода Scrum. Каждые одну-две недели осуществляется
поставка нового релиза на промышленные стенды Банка. Большая часть систем была создана нашими
сотрудниками «с нуля» — с использованием технологий Java, Oracle,
MS SQL и C#. В отделе активно применяются передовые инженерные практики: непрерывная
интеграция (continuous integration), автоматизированные инспекции кода (Sonar), автоматизированное
развертывание и управление конфигурациями стендов.
— Каковы приоритетные задачи ЦК до конца года? На более
далекую перспективу?
Успех программы АСУР ФР позволил открыть программу АСУР ФР 2.0.
В ней существенно увеличивается объем задач, возложенных на наш Центр компетенций. Также
формируется команда под АС Казначейства. Мы планируем увеличение представительства Центра
компетенций в Санкт-Петербурге.
Приоритетом для нас является дальнейшее развитие компетенций и увеличение
трудомощности для того, чтобы гарантировать качество, уменьшить время выпуска доработок
(time-to-market), снизить стоимость функционала для Банка.
— Расскажите о команде Центра компетенций Развития риск
систем.
«Ветераны» ЦК пришли в СБТ еще в 2012 году.
Сейчас у нас работает 101 человек. Мы продолжаем расширять команду и регулярно
ведем найм лучших кадров в Москве и регионах. Несколько наших специалистов преподают на кафедре
БИТ МФТИ, которая уже два года работает на базе «СберТеха». Они читают курсы по технологиям
Java, распределенным системам и принципам проектирования программных систем. Сотрудники ЦК принимают
активное участие в жизни компании: организуют внутренние конференции (DevDays), выступают в качестве
спикеров на внешних мероприятиях (JPoint 2014/ 2015).
— Расскажите, пожалуйста, о себе.
Я закончил астрономическое отделение физфака МГУ им.
М.В.Ломоносова. Кандидат физико-математических наук.
C 1999 по 2013 годы работал в московском офисе разработки
американской компании CQG. Прошел путь от разработчика инструментов анализа деривативов до Директора
по процессам (Director of Process Excellence). До СБТ работал в компании «Диасофт».
В «СберТех» пришёл в августе 2015 года на должность Директора ЦК РРС.
Я активно занимаюсь спортом, зимой катаюсь на лыжах, летом —
на велосипеде. Несколько лет назад покорил Эльбрус. Увлекаюсь астрофотографией.